Profil du Traducteur : José Martins Rocha (josemrocha)

Langue maternelle :

Portuguese

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Proud co-owner of two coffee roasting companies. Accomplished and results-oriented professional with hands-on experience in strategic planning and business management. Proficient in languages, including Portuguese (Native), English (Fluent), and Spanish (Fluent).

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Unités de traduction

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Concepts terminologiques

Domaines de Spécialisation Principaux

finance

financial markets

Mon travail

Extraits de Traduction Finance

Vue

Source (English)	Cible (Portuguese)
There are two basic concepts in finance: time-value of money and uncertainty about expectations.	Existem dois conceitos básicos em finanças: o valor temporal do dinheiro e a incerteza quanto às expectativas.
The two concepts are the core of financial valuations, including futures contracts.	Os dois conceitos são o cerne das avaliações financeiras, incluindo os contratos de futuro.
cost-of-carry model is the most widely accepted and used for pricing futures contract	O modelo "cost-of-carry" é o mais amplamente aceite e utilizado para o cálculo dos preços de contratos de futuros.
Cost-of-carry Model	Modelo "cost-of-carry"
Cost-of-carry model is an arbitrage-free pricing model.	O modelo cost-of-carry é um modelo que consideram a arbitragem livre.
Its central theme is that futures contract is so priced as to preclude arbitrage profit.	O seu tema principal é que o contrato de futuros tem um preço tão elevado que exclui o lucro de arbitragem.
In other words, investors will be indifferent to spot and futures market to execute their buying and selling of underlying asset because the prices they obtain are effectively the same.	Por outras palavras, os investidores ficarão indiferentes ao mercado à vista, bem como do mercado de futuros, para executar a compra e venda de activos subjacentes, dado que os preços que obtêm são basicamente os mesmos.
Expectations do influence the price, but they influence the spot price and, through it, the futures price.	Efetivamente as expetativas influenciam o preço, mas influenciam o preço à vista que, consequentemente, afeta o preço dos futuros.
They do not directly influence the futures price.	Eles não influenciam diretamente o preço dos futuros.
According to the cost-of-carry model, the futures price is given by Futures price(Fp) = Spot Price(Sp) + Carry Cost(Cc) - Carry Return(Cr) (1)	De acordo com o modelo de custo de transporte, o preço de futuros é dado pelo preço de Preço Futuro(Fp) = Preço à vista(Sp) + "Cost of Carry" (Cc) - "Carry Return" (Cr) (1)
Carry cost (CC) is the interest cost of holding the underlying asset (purchased in spot market) until the maturity of futures contract.	"Cost of Cary" (CC) é juro de manter o ativo subjacente (comprado no mercado à vista) até ao vencimento do contrato de futuros.
Carry return (CR) is the income (e.g., dividend) derived from underlying asset during holding period.	"Carry Return" (CR) é o rendimento (p. ex.: dividendo) derivados do ativo subjacente durante o período de detenção.
Thus, the futures price (F) should be equal to spot price (S) plus carry cost minus carry return.	Logo, o preço dos futuros (F) deveria ser igual ao preço à vista (S) mais o "Carry Cost" menos o "Carry Return".
If it is otherwise, there will be arbitrage opportunities as follows	Se assim não for, haverá oportunidades de arbitragem como o seguinte
When F > (S + CC - CR): Sell the (overpriced) futures contract, buy the underlying asset in spot market and carry it until the maturity of futures contract.	Quando F > (S + CC - CR): Vende o contrato de futuros (sobrevalorizado),compra o ativo subjacente no mercado à vista e mantém a posição até ao vencimento do contrato de futuros.
This is called "cash-and-carry" arbitrage.	Isto é denominado o modelo de arbitragem "cash-and-carry".
When F < (S + CC - CR): Buy the (under priced) futures contract, short-sell the underlying asset in spot market and invest the proceeds of short-sale until the maturity of futures contract.	Quando F < (S + CC - CR): Compra o contrato de futuros (subvalorizado), abre uma posição curta do ativo subjacente no mercado à vista e investe as receitas da venda da posição curta, até ao vencimento do contrato de futuros.
This is called "reverse cash-and-carry" arbitrage.	Isto é denominada a arbitragem "reverse cash-and-carry".

Mon expérience

Expérience

1 an.

Éducation

2014 MSA à School of Economics and Management of the University of Porto (FEP U. Porto), Porto, Portugal
2014 MSA à School of Economics and Management of the University of Porto (FEP U. Porto), Porto, Portugal

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